Aktuell: Nach Vereinbarung (Kontaktieren Sie mich hierzu gerne per Mail)

Akademischer Werdegang

• 2008
  Promotion zum Dr.rer.nat, Titel der Dissertation: „Unimodular Covers and Triangulations of Lattice Polytopes “
• 2004-2008
  Promotion im FB Mathematik der Universität Osnabrück
• 2002-2004
  Hauptstudium der Mathematik (Diplom an der Universität Osnabrück)
• 2000-2002
  Grundstudium der Mathematik (Vordiplom an der Universität Oldenburg)

Berufserfahrung

• Seit 2021
  Professur für Mathematik, Statistik & Wirtschaftsinformatik an der FHW
• 2018-2021
  Professur für Quantitative Methoden und Corporate Finance an der ISM Frankfurt am Main
• 2014-2018
  Risikomodellierer bei der DekaBank Deutsche Girozentrale
• 2009-2014
  Market Risk Manager der ING
• 2008-2009
  Assistant Manager im Bereich Financial Risk Management/ Financial Engineering von KPMG Advisory Frankfurt am Main
• 2001-2008
  Wissenschaftl. Mitarbeiter/Tutor an den Universitäten Oldenburg & Osnabrück

Journals/Tagungsbände

02/2023
(mit M. Hopf, R. Hudert und M. Schmitt) Exchange-Traded Funds: Are Excess Returns Normally Distributed?, The Journal of Beta Investment Strategies Spring 2023, 14 (1), 99 – 107,
DOI: https://doi.org/10.3905/jbis.2023.1.027.

05/2021
Polynomial-size vectors are enough for the unimodular triangulation of simplicial cones,
Journal of Combinatorial Theory, Series A 180,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcta.2021.105421.

12/2020
(mit C. Wehn) Model validation and model risk: Reaching the end of the line?,
J Bank Regul 21, 382 - 394.,
DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00121-0.

01/2019
(mit R. Hudert und M. Schmitt) Portfolio Performance Evaluation: What difference do logarithmic returns make?,
The Journal of Performance Measurement Vol. 23 (2), 8-15.

04/2017
(mit W. Bruns) Unimodular triangulations of simplicial cones by short vectors,
Journal of Combinatorial Theory, Series A 150, 137-151.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcta.2017.02.005

12/2006
(mit S. Knust) Balanced-home-away assignments,
Discrete Optimization 3, 354-365.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.disopt.2006.07.002

04/2006
(mit S. Knust) Balanced-home-away assignments,
Proceedings of the 10th International Workshop on Project Management
and Scheduling (Tagungsband), Poznan, April 26-28, pp 222-226.

11/2005
(mit S. Knust) Home-away assignments,
Osnabrücker Schriften zur Mathematik, No. 262.

08/2004
(mit S. Weller) Lösen von Intelligenztestaufgaben mit E-Generalisierung,
Informatiktage 2003, herausgegeben von der Gesellschaft für Informatik e.V., Konradin Verlagsgruppe.

Fachzeitschriften

05/2023
(mit M. Schmitt), Was kann und was darf künstliche Intelligenz in der Finanzbranche?,
WirtschaftsWoche (05/2023),
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/verkehrte-finanzwelt-was-kann-und-was-darf-kuenstliche-intelligenz-in-der-finanzbranche/29140970.html

04/2021
(mit M.Schmitt), Von schwarzen Schwanen und schweren Flanken,
WirtschaftsWoche (04/2021),
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/verkehrte-finanzwelt-von-schwarzen-schwaenen-und-schweren-flanken/27080636.html

09/2020
(mit M.Schmitt), Inverse ETFs und ihre versteckten Risiken,
WirtschaftsWoche (09/2020),
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/verkehrte-finanzwelt-inverse-etfs-und-ihre-versteckten-risiken/26145264.html

• Diskrete Strukturen
• Kombinatorik
• Risikomodellierung

• 10008 Methodenlehre I
• 10038 Methodenlehre II
• 10043 Methodenlehre III
• 10261 Quantitative Methoden im Risiko- und Compliancemanagement
• 10552 Business Analytics und maschinelles Lernen