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Prof. Dr.
Michael von Thaden

Professur für Wirtschaftsinformatik, Mathematik und Statistik
Fachbereich Wirtschaft

Telefon
+49 (0) 481 8555-550

Telefax
+49 (0) 481 8555-501

E-Mail
vonthaden(at)fh-westkueste.de

Gebäude: 2.4, Raum: 2.032

Fritz-Thiedemann-Ring 20
25746 Heide

Öffnungs- & Sprechzeiten

Aktuell: Nach Vereinbarung (Kontaktieren Sie mich hierzu gerne per Mail)

Lebenslauf

Akademischer Werdegang

  • 2008
    Promotion zum Dr.rer.nat, Titel der Dissertation: „Unimodular Covers and Triangulations of Lattice Polytopes “
  • 2004-2008
    Promotion im FB Mathematik der Universität Osnabrück
  • 2002-2004
    Hauptstudium der Mathematik (Diplom an der Universität Osnabrück)
  • 2000-2002
    Grundstudium der Mathematik (Vordiplom an der Universität Oldenburg)

Berufserfahrung

  • Seit 2021
    Professur für Mathematik, Statistik & Wirtschaftsinformatik an der FHW
  • 2018-2021
    Professur für Quantitative Methoden und Corporate Finance an der ISM Frankfurt am Main
  • 2014-2018
    Risikomodellierer bei der DekaBank Deutsche Girozentrale
  • 2009-2014
    Market Risk Manager der ING
  • 2008-2009
    Assistant Manager im Bereich Financial Risk Management/ Financial Engineering von KPMG Advisory Frankfurt am Main
  • 2001-2008
    Wissenschaftl. Mitarbeiter/Tutor an den Universitäten Oldenburg & Osnabrück

Veröffentlichungen

Journals/Tagungsbände

05/2021
Polynomial-size vectors are enough for the unimodular triangulation of simplicial cones,
Journal of Combinatorial Theory, Series A 180,
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcta.2021.105421.

12/2020
(mit C. Wehn) Model validation and model risk: Reaching the end of the line?,
J Bank Regul 21, 382 - 394.,
DOI: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00121-0.

01/2019
(mit R. Hudert und M. Schmitt) Portfolio Performance Evaluation: What difference do logarithmic returns make?,
The Journal of Performance Measurement Vol. 23 (2), 8-15.

04/2017
(mit W. Bruns) Unimodular triangulations of simplicial cones by short vectors,
Journal of Combinatorial Theory, Series A 150, 137-151.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcta.2017.02.005

12/2006
(mit S. Knust) Balanced-home-away assignments,
Discrete Optimization 3, 354-365.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.disopt.2006.07.002

04/2006
(mit S. Knust) Balanced-home-away assignments,
Proceedings of the 10th International Workshop on Project Management
and Scheduling (Tagungsband), Poznan, April 26-28, pp 222-226.

11/2005
(mit S. Knust) Home-away assignments,
Osnabrücker Schriften zur Mathematik, No. 262.

08/2004
(mit S. Weller) Lösen von Intelligenztestaufgaben mit E-Generalisierung,
Informatiktage 2003, herausgegeben von der Gesellschaft für Informatik e.V., Konradin Verlagsgruppe.

Fachzeitschriften

04/2021
(mit M.Schmitt), Von schwarzen Schwanen und schweren Flanken,
WirtschaftsWoche (04/2021),
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/verkehrte-finanzwelt-von-schwarzen-schwaenen-und-schweren-flanken/27080636.html

09/2020
(mit M.Schmitt), Inverse ETFs und ihre versteckten Risiken,
WirtschaftsWoche (09/2020),
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/verkehrte-finanzwelt-inverse-etfs-und-ihre-versteckten-risiken/26145264.html

Lehr- & Forschungsschwerpunkte

  • Diskrete Strukturen
  • Kombinatorik
  • Risikomodellierung

Lehrangebot

  • 10008 Methodenlehre I
  • 10038 Methodenlehre II
  • 10043 Methodenlehre III
  • 10261 Quantitative Methoden im Risiko- und Compliancemanagement
  • 10552 Business Analytics und maschinelles Lernen